트레이딩뷰에서 주목받고 있는 혁신적인 볼륨 프로파일 지표. DGT에서 개발한 이 무료 오픈소스 인디케이터가 왜 피봇 기반 매매 전략의 새로운 표준이 되고 있는지 알아보자.
왜 이 지표를 추천하는가?
피봇 기반 자동 앵커링의 혁신
Volume Profile Pivot Anchored by DGT는 기존 볼륨 프로파일의 한계를 극복한 지표다. 기존 지표들이 시간 기반으로 구간을 나누는 것과 달리, 실제 시장 구조인 피봇 포인트를 기준으로 자동 앵커링한다.
작동 원리:
피봇 하이/로우 감지 → VP 구간 자동 생성 → 거래량 집계 → POC/VAH/VAL 계산 → 동적 업데이트
핵심 기능과 차별점
피봇 레벨 기준 구간 설정
- 스윙 하이/로우에서 자동 앵커링
- 의미 있는 가격 구조 기반 분석
- 시장 사이클에 맞춘 동적 조정
Volume Weighted Colored Bars
- 매수/매도 압력 실시간 시각화
- 색상 코딩으로 직관적 판단
- 거래량 가중 분석
완전 오픈소스
- 코드 검증 가능
- 커뮤니티 기여
- 투명한 알고리즘
트레이딩뷰 설정 방법
지표 추가하기
- 트레이딩뷰 접속
- 지표 검색: “Volume Profile, Pivot Anchored by DGT”
- dgtrd 작성자 선택
- 차트에 적용
핵심 설정값
Pivot Length
- 기본값: 5-10 권장
- 높은 값: 큰 스윙만 감지
- 낮은 값: 세밀한 피봇 포착
Profile Configuration
- Number of Rows: 100-200 (해상도)
- Value Area Percentage: 70% (표준)
- Extend Options: POC/VAH/VAL 연장 설정
알림 설정
- POC Touch/Cross
- VAH/VAL Break
- High Volume Alert
실전 매매 전략
진입 타이밍
1단계: 피봇 확인 새로운 피봇이 형성되면 VP 구간이 시작된다. 이전 구간의 POC와 Value Area를 주목한다.
2단계: 볼륨 분석
- POC 레벨에서의 반응 관찰
- Value Area 내부/외부 위치 확인
- 컬러드 바로 매수/매도 압력 판단
3단계: 진입 실행
- POC 터치 시 역방향 진입 고려
- Value Area 이탈 시 추세 진입
- 볼륨 증가 동반 확인 필수
4단계: 리스크 관리
- 손절선: 이전 피봇 레벨
- 목표가: 다음 주요 볼륨 노드
- 리워드비 최소 1:2 유지
시간대별 활용법
스캘핑 (1분-15분)
- 민감한 피봇 설정
- 빠른 POC 반응 활용
- 타이트한 손절 적용
데이 트레이딩 (15분-4시간)
- 기본 설정값 유지
- Value Area 브레이크아웃 중심
- 세션별 볼륨 패턴 고려
스윙 트레이딩 (4시간-일봉)
- 큰 피봇 구간 활용
- 장기 POC 레벨 주목
- 트렌드 방향성과 조합
다른 지표와의 비교
vs 기본 Anchored Volume Profile
TradingView 기본 AVP:
- 수동 앵커 선택
- 정교한 커스터마이징
- 공식 지원 안정성
DGT Pivot Anchored:
- 자동 피봇 앵커링
- 실시간 동적 업데이트
- 오픈소스 투명성
vs Session Volume Profile
Session VP:
- 고정 시간 구간
- 예측 가능한 리셋
- 기관 거래 패턴 분석
DGT Pivot:
- 가격 구조 기반
- 시장 사이클 반영
- 더 정확한 S/R 레벨
성능 최적화 팁
설정 조정 가이드
고변동성 시장 (암호화폐)
- Pivot Length: 3-5 (민감)
- Profile Rows: 150-200
- 짧은 연장 옵션
저변동성 시장 (주식)
- Pivot Length: 7-10 (안정)
- Profile Rows: 100-150
- 긴 연장 옵션
멀티 타임프레임 전략
상위 타임프레임: 주요 트렌드 확인 (일봉/4시간)
메인 타임프레임: 진입 신호 포착 (1시간/15분)
하위 타임프레임: 정확한 타이밍 (5분/1분)
주의사항 및 한계
효과적인 시장 환경
최적 조건:
- 명확한 스윙 구조
- 적절한 변동성
- 충분한 거래량
비효율 환경:
- 극심한 횡보장
- 갭 거래 빈발
- 뉴스 기반 급변동
리스크 관리
False Signal 대응:
- 피봇 확정 대기
- 볼륨 확인 필수
- 다중 확인 지표 활용
포지션 사이징:
- 계좌 대비 2% 리스크
- 상관관계 종목 분산
- 동시 포지션 제한
DGT 개발사 정보
신뢰성 검증
- Track Record: 다수의 검증된 지표 개발
- 오픈소스: 완전 코드 공개
- 커뮤니티: 활발한 사용자 피드백
- 업데이트: 지속적인 기능 개선
DGT 지표 시리즈
Volume Profile 라인업:
- Anchored Volume Profile
- Custom Range Interactive
- Fixed Range with Volume
- Price Action S/R 결합
추가 도구:
- Supply Demand Zones
- Support Resistance 지표
- Wave Analysis 도구
자주 묻는 질문
무료인가요?
네, 완전 무료이며 오픈소스로 제공됩니다.
리페인팅 현상은 없나요?
피봇 확정 전까지는 변할 수 있지만, 확정 후에는 변경되지 않습니다.
모든 시장에서 사용 가능한가요?
주식, 선물, 외환, 암호화폐 모든 시장에서 활용 가능합니다.
초보자도 사용할 수 있나요?
기본적인 볼륨 프로파일 지식이 있다면 충분히 활용 가능합니다.
다른 지표와 조합해서 써도 되나요?
네, 특히 트렌드 지표나 오실레이터와 조합하면 효과적입니다.
Volume Profile Pivot Anchored by DGT는 피봇 기반 자동 앵커링이라는 혁신적 접근법을 통해 기존 볼륨 프로파일의 한계를 극복한 지표다.
무료 오픈소스임에도 불구하고 상업적 지표 수준의 기능을 제공하며, 특히 실제 시장 구조를 반영한 동적 앵커링 기술은 다른 지표에서 찾기 어려운 독창적 접근법이다.
완벽한 지표는 없지만, 볼륨 프로파일 기반 매매를 하는 트레이더라면 반드시 고려해볼 만한 도구다. 특히 수동 앵커링이 번거로웠던 트레이더들에게는 게임 체인저가 될 수 있다.
면책조항: 본 내용은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.